摘要
建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是防范銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生銀行信用危機(jī)爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理，并找到適合我國國情的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對推進(jìn)和深化我國銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的理論研究，增強(qiáng)我國商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，具有重要意義。
本文的主體是研究如何構(gòu)建銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，共分為三個(gè)部分:指標(biāo)體系、預(yù)警臨界值和預(yù)警級別的設(shè)定。其中，指標(biāo)體系部分分別就宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行自身和企業(yè)，做出了各自的衡量預(yù)警的指標(biāo)，并對每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的分析;預(yù)警臨界值和預(yù)警級別的設(shè)定是在參考了國際通用標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)金融背景相似的國家及我國的現(xiàn)實(shí)情況后綜合整理而得。文章最后結(jié)合我國工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)成因，以及本文所構(gòu)建的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，就如何直接和根本地防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提出了一些制度要求和政策建議，為中國工行xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制提供一些方法和思路。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警機(jī)制 預(yù)警指標(biāo)

ABSTRACT
It is very useful to avoid explosion of banking credit crisis that an Early-Warning system of risks in commercial bank should be established. Moreover, it is instructive for promoting the theory to study on banking credit risk management. And the Early-Warning Mechanism of Credit Risk is important to make commercial bank stronger against risks.
The main body of this article is to study how to setup the early-warning mechanism of commercial bank credit risks, and is divided to three segments: 1. index system, 2. early-warning critical value, and 3. installation of early-warning grades. Firstly, the first part has separately set up indexes for macro-economic environment, commercial bank itself and enterprises, and provided a detailed analysis by each index. The 2nd and 3rd parts are based on the international general standard, foreign countries which have similar background to China and real situations of China. At last, the article referred the root causes of our domestic commercial banks’ credit risks, and the risk early-warning, raised some requests and suggestions on system and policies on how to keep away credit risks of commercial banks directly and essentially, provided some methods and thoughts for future works.


Key Words: commercial bank, credit risk, early-warning mechanism, early-warning index

目 錄
摘要 I
ABSTRACT II
一、緒論 1
1.1研究背景及意義 1
1.1.1國際金融危機(jī)的教訓(xùn) 1
1.1.2國內(nèi)的信用現(xiàn)狀 1
1.1.3中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展沿革 2
1.1.4課題的學(xué)術(shù)和實(shí)用價(jià)值 4
1.1.5該課題國外研究現(xiàn)狀 4
1.1.6研究方法 5
1.1.7研究重、難點(diǎn)及創(chuàng)新點(diǎn) 5
二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制內(nèi)涵 5
2.1、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義 6
2.1.1、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)定義 6
2.1.2、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征 7
2.2、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制涵義 7
2.2.1、預(yù)警的含義 7
2.2.2、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的含義和內(nèi)容 8
三、工行xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制現(xiàn)狀分析 9
3.1 xx支行概況簡介 9
3.2、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析 9
3.2.1、宏觀環(huán)境分析 10
3.2.2、微觀環(huán)境分析 11
3.3、建立工行xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的緊迫性分析 12
3.3.1、我國信用制度的狀況分析 13
3.3.2、信用缺失的危害和原因分析 13
3.4、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn) 16
3.5、我國建立銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制緊迫性分析 17
四、國外主要國家銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究 18
4.1、美國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究 18
4.2、英國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究 19
4.3、日本商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究 19
五、我國工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的構(gòu)建 19
5.1、構(gòu)建我國工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的基本原則 19
5.2、我國工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)成 19
5.2.1、指標(biāo)體系 20
5.2.2、預(yù)警指標(biāo)臨界值的確定 26
5.2.3、預(yù)警級別設(shè)置 27
六、完善xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的建議 28
6.1、完善xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制管理體制 28
6.1.1、完善和建立銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理法律制度 28
6.1.2、加強(qiáng)銀監(jiān)會在工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的主體地位 29
6.1.3、加強(qiáng)對工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的優(yōu)化 29
6.1.4、商業(yè)銀行從單純的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變 29
6.1.4、進(jìn)一步加強(qiáng)工商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè) 29
6.2、加強(qiáng)xx市xx支行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體制的治理 30
6.2.1、適度開放銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 30
6.2.2、加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防范知識宣傳 30
6.2.3、加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培訓(xùn)工作 30
6.2.4、加強(qiáng)國際金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作 31
結(jié)束語 32
參考文獻(xiàn)目錄 33
致謝 34