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論文的背景及意義自維系國際貨幣金融秩序數(shù)十年之久的布雷頓森林體系徹底
崩潰以來，金融界經(jīng)受了眾多危機(jī)的考驗(yàn)。國外，從大范圍的歐洲貨幣危機(jī)、墨西哥
金融危機(jī)、亞洲金融危機(jī)、阿根廷金融動蕩，到巴林銀行倒閉等，均使金融機(jī)構(gòu)不斷
經(jīng)受著各種風(fēng)險(xiǎn)所帶來的考驗(yàn);國內(nèi)，一方面商業(yè)銀行的不良貸款居高不下、呆帳準(zhǔn)
備十分匾乏，且隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革的逐步深化，市場化程度逐漸增加，原有客戶
信用風(fēng)險(xiǎn)日益上升，另一方面大量證券公司由于對委托理財(cái)中的風(fēng)險(xiǎn)未加防范，面對
股市大幅波動幾近虧損，甚至于技術(shù)性破產(chǎn)。所有這一切都對國內(nèi)金融界在加入世界
貿(mào)易組織(WoridTradeOrganization，wTO)以后，面對國際化的金融業(yè)競爭產(chǎn)生了
巨大的壓力。
金融創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，金融風(fēng)險(xiǎn)與日俱增，積極而有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，對商業(yè)銀行而
言，具有舉足輕重的作用。微觀上，商業(yè)銀行是以信用為經(jīng)營基礎(chǔ)的，風(fēng)險(xiǎn)管理是其
核心內(nèi)容之一;宏觀上，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中，商業(yè)銀行作為國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)系統(tǒng)的重要
環(huán)節(jié)，是整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總樞紐，一旦銀行發(fā)生危機(jī)必將對國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展產(chǎn)生
強(qiáng)烈的沖擊。由于在商業(yè)銀行經(jīng)營實(shí)踐中，由流動性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)
成的信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，因此運(yùn)用現(xiàn)代系統(tǒng)論和金融監(jiān)管理論，結(jié)合金
融監(jiān)管實(shí)踐，建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
論文研究目的與主旨深入研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)理，基于非線性科
學(xué)理論，構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)。通過定性分析與定量計(jì)算，在理論上達(dá)到四個(gè)
目的:1)正確認(rèn)識商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)及其成因;2)客觀評價(jià)商業(yè)銀行所面臨的實(shí)時(shí)
信用風(fēng)險(xiǎn);3)有效控制商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度;4)為積極地利用信用風(fēng)險(xiǎn)提供理論
依據(jù)。以期通過信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的運(yùn)行，在微觀上避免或減少信用風(fēng)險(xiǎn)給商業(yè)
銀行造成的損失，并使其利用風(fēng)險(xiǎn)獲取最大收益，從而在競爭日益激烈的金融環(huán)境中
求得生存與發(fā)展:在宏觀上通過商業(yè)銀行的健康、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的健康
發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
論文的主要創(chuàng)新點(diǎn)
》研究思路的創(chuàng)新
1)以商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)可控為基本研究思路，通過對商業(yè)銀行流動性風(fēng)
險(xiǎn)子系統(tǒng)、投資風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)及信貸風(fēng)險(xiǎn)子系統(tǒng)的管理，實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警管理;
2)由于借助指標(biāo)體系可對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，且在風(fēng)險(xiǎn)度的波動過程中存在著臨
界風(fēng)險(xiǎn)度與最佳風(fēng)險(xiǎn)度(雖然信用風(fēng)險(xiǎn)損失、信用風(fēng)險(xiǎn)收益均與信用風(fēng)險(xiǎn)度呈現(xiàn)正相關(guān)
河海大學(xué)博士學(xué)位論灰
的關(guān)系，但兩者在一定的時(shí)間范圍內(nèi)增長的幅度不同)，因此提出信用風(fēng)險(xiǎn)度是一個(gè)
測量且可控的適度指標(biāo)，基于此進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的理論研究與
驗(yàn)研究;
3)銀行系統(tǒng)是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性系統(tǒng)，為突破傳統(tǒng)線性理論的固有局限性
將非線性理論應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)的研究，基于非線性理論建立評價(jià)模型
預(yù)測模型及預(yù)控模型。
》理論研究和應(yīng)用研究的創(chuàng)新
1)闡明銀行系統(tǒng)的非線性機(jī)制體現(xiàn)在維數(shù)、開放程度、遠(yuǎn)離平衡、組元特征、
互作用、有限性等六個(gè)方面，并在深入分析信用風(fēng)險(xiǎn)及其成因的基礎(chǔ)上，通過模糊
類分析建立具有實(shí)用性的評價(jià)指標(biāo)體系;
2)建立基于H叩field神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型，避免了模糊綜合評判的失
及警限確定的難題;
3)建立基于小波變換網(wǎng)絡(luò)的非線性經(jīng)濟(jì)時(shí)序預(yù)測模型，克服了傳統(tǒng)預(yù)測方法用
非線性經(jīng)濟(jì)時(shí)序預(yù)測時(shí)精度難以保證的困難;
4)從宏觀、中觀及微觀三個(gè)層次對投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析，基于此闡明了系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制方法及各自原理;
5)從四個(gè)方面對單筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行度量，并基于模糊數(shù)學(xué)理論建立方案優(yōu)
模型，解決資金受限時(shí)的方案優(yōu)選問題;
6)在深入分析被控對象運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)行模式的基礎(chǔ)上，構(gòu)建系統(tǒng)狀態(tài)方程，基
此建立基于徑向基函數(shù)(RadialBasisFunction，RBF)網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制模型，為
業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制理論研究提供了新的思路。
需要說明的是信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)是建立在諸多模型基礎(chǔ)上的，運(yùn)用模型必
存在風(fēng)險(xiǎn)。一般模型應(yīng)用存在著三種風(fēng)險(xiǎn):模型風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)及信息風(fēng)險(xiǎn)。
l)模型風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)世界要遠(yuǎn)遠(yuǎn)復(fù)雜于任何能夠創(chuàng)建的用以描述它的數(shù)學(xué)模型，
采用了不適當(dāng)?shù)哪Ｐ蛠砻枋稣鎸?shí)世界時(shí)，便產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)。
2)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)不能正確地將數(shù)學(xué)模型轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)工作程序的風(fēng)險(xiǎn)。
3)信息風(fēng)險(xiǎn)不能給計(jì)算機(jī)程序輸入正確數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，當(dāng)使用所建立的模型時(shí)，必須在一個(gè)合理的程度上接受全部上述三種風(fēng)
如何防范和化解這三種風(fēng)險(xiǎn)，尚有待于進(jìn)一步的研究。
摘要
面面面面面函函函面面面面畝面面面面面面面面面面面面面函面面面‘面面面面面面畫函‘面面面面函面面面函面函面
摘要
由流動性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行運(yùn)營過程中所
面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要運(yùn)用現(xiàn)代系統(tǒng)論和監(jiān)管理論，結(jié)合金融監(jiān)管實(shí)踐，建立
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)。
識別風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)警的前提。在對銀行系統(tǒng)運(yùn)行模式深入研究的基礎(chǔ)上，明確指出其
非線性機(jī)制具體體現(xiàn)在六個(gè)方面?；诖?，通過對信用風(fēng)險(xiǎn)及其成因的深入分析，構(gòu)
建商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，借以識別商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。
正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度是預(yù)警的關(guān)鍵。為確定信用風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，提出基于H叩field網(wǎng)絡(luò)的
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。該模型通過能量極小點(diǎn)的設(shè)計(jì)將典型風(fēng)險(xiǎn)模式貯存于網(wǎng)絡(luò)之中，利用
網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)想功能，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)度的評價(jià)。其克服了預(yù)警機(jī)制中實(shí)時(shí)警限確定的難題，
且能避免模糊綜合評判失效情況的出現(xiàn)。
控制風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)警的目的。信用風(fēng)險(xiǎn)的控制分為流動性風(fēng)險(xiǎn)控制、投資風(fēng)險(xiǎn)控制及
信貸風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)部分。對于流動性風(fēng)險(xiǎn)控制，提出在利用小波變換網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型準(zhǔn)
確預(yù)測一系列經(jīng)濟(jì)時(shí)序的基礎(chǔ)上，及早進(jìn)行流動性安排，從而實(shí)現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)的控制;
對于投資風(fēng)險(xiǎn)的控制，借助金融期貨、金融期權(quán)等實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，借助投資的
多樣化與分散化實(shí)現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制;對于信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制，提出利用模糊綜合
評判法來實(shí)現(xiàn)，并通..