中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行信用風(fēng)險貸前防范與控制研究
----信貸調(diào)查方案設(shè)計
摘要
隨著經(jīng)濟全球化和金融一體化的快速發(fā)展，在全世界范圍內(nèi)金融危機頻繁爆發(fā)。我國
雖然還沒有爆發(fā)金融危機，但中國四大國有商業(yè)銀行的巨額不良貸款也潛伏著巨大的隱
患。中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行的最大風(fēng)險來自于其在經(jīng)營過程中累積的巨額的不良貸款，
有效防范和控制不良貸款的發(fā)生是中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行的首要研究課題。本論文運用
比較分析法、歸納分析法和實證研究法分析研究了中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行的信用風(fēng)險成
因，特別對HB省分行信貸流程客戶部門受理與調(diào)查、信貸管理部門審查、貸審會審議與
審批、客戶部門經(jīng)營管理四個基本環(huán)節(jié)進行了分析研究。造成HB省分行不良貸款損失有
多種原因，包括外部的和內(nèi)部的。內(nèi)部原因主要是HB省分行信貸管理制度存在缺陷，特
別是在信貸流程中貸前調(diào)查不科學(xué),是HB省分行信貸風(fēng)險產(chǎn)生的直接原因。所以本論文在
現(xiàn)代工商管理管理理論的指導(dǎo)下對HB省分行信貸調(diào)查方案進行了再設(shè)計，并以統(tǒng)一的信
貸調(diào)查方法、統(tǒng)一的分析工具、統(tǒng)一的調(diào)查標準，建立起統(tǒng)一的標準化的信貸調(diào)查模板。
本論文首次將波特的五力分析、波士頓矩陣分析、直線回歸預(yù)測法、量本利分析和SWOT
分析融入到信貸調(diào)查方案中，可使HB省分行的客戶經(jīng)理在進行企業(yè)調(diào)查時對借款人未來
的現(xiàn)金流進行較精確的測算和預(yù)測和科學(xué)地對借款人進行全面分析，從而對借款人及時足
額歸還借款的可能性做出準確判斷，對防范銀行信貸風(fēng)險起到積極的指導(dǎo)作用。
本論文以河北JS公司的流動資金貸款調(diào)查作為實證研究分析后，得出以下結(jié)論:在現(xiàn)
有的HB省分行的信貸從業(yè)人員不能進行大的調(diào)整的情況下，以統(tǒng)一調(diào)查方法、統(tǒng)一分析
工具、統(tǒng)一調(diào)查標準，并建立統(tǒng)一的標準化的信貸調(diào)查模板的信貸調(diào)查方案設(shè)計，是中國
農(nóng)業(yè)銀行HB省分行信用風(fēng)險防范的最直接和有效措施。
關(guān)鍵詞：風(fēng)險，信用風(fēng)險，HB省分行，信貸調(diào)查，JS公司
第一章緒論................................................................1
§1-1研究的背景及意義.......................................................1
§1-2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀.........................................................2
1-2-1國外研究現(xiàn)狀...........................................................2
1-2-2國內(nèi)研究現(xiàn)狀...........................................................3
§1-3論文的主要內(nèi)容.........................................................4
§1-4研究方法...............................................................6
§1-5本文創(chuàng)新點.............................................................6
第二章相關(guān)理論研究綜述....................................................7
§2-1信用風(fēng)險相關(guān)概念.......................................................7
2-1-1信用的概念.............................................................7
2-1-2風(fēng)險的概念.............................................................7
2-1-3商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念.................................................8
§2-2傳統(tǒng)信用風(fēng)險衡量方法...................................................8
2-2-1專家制度...............................................................8
2-2-2信用評級方法...........................................................9
2-2-3 Z評分模型.............................................................9
§2-3現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型..................................................10
2-3-1Credit Metrics模型....................................................10
2-3-2 Credit Risk+模型.....................................................11
2-3-3 KMV模型..............................................................12
2-3-4 Credit Portfolio View模型............................................12
§2-4巴塞爾委員會銀行風(fēng)險控制理論..........................................13
2-4-1標準法(Standardized Approach，簡稱SA).................................14
2-4-2內(nèi)部評級法(Internal Ratings-Based Approach，簡稱IRB)..................14
第三章中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀...............................17
§3-1HB省分行的發(fā)展歷程....................................................17
§3-2 HB省分行信貸結(jié)構(gòu)分析.................................................20
§3-3 HB省分行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀.............................................21
3-3-1信貸管理組織體系.....................................................22
3-3-2客戶統(tǒng)一授信管理......................................................23
3-3-3貸后管理..............................................................25
3-3-4信貸業(yè)務(wù)操作流程......................................................27
第四章中國農(nóng)業(yè)銀行HB省分行信用風(fēng)險分析及成因．．．．．．．．．．．．．．30
§4-1行業(yè)風(fēng)險..............................................................30
§4-2國家政策風(fēng)險..........................................................31
§4-3職員能力風(fēng)險..........................................................31
§4-4制度風(fēng)險.............................................................32
4-4-1貸前調(diào)查不科學(xué)........................................................32
4-4-2貸時審查不嚴..........................................................33
4-4-3貸審會審議形式化......................................................34
4-4-4貸后管理不力................................................