我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的動(dòng)態(tài)匹配模型研究.rar
我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的動(dòng)態(tài)匹配模型研究,中文摘要本文在借鑒國內(nèi)外大量文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，通過對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的分析，考察和比較國際上具有影響力的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型，得出對資產(chǎn)負(fù)債管理模型的基本認(rèn)識。在此基礎(chǔ)上，對最為流行和實(shí)用的麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行詳細(xì)的介紹，將廣泛應(yīng)用于債券定價(jià)理論的vasieek模型對麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行拓展，深入研究和探討...
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中文摘要
本文在借鑒國內(nèi)外大量文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，通過對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的分
析，考察和比較國際上具有影響力的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型，得出對資產(chǎn)負(fù)債管理模
型的基本認(rèn)識。在此基礎(chǔ)上，對最為流行和實(shí)用的麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行詳細(xì)的介紹，將
廣泛應(yīng)用于債券定價(jià)理論的Vasieek模型對麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行拓展，深入研究和探討
隨機(jī)持續(xù)期模型，并運(yùn)用銀行同業(yè)拆借市場利率對隨機(jī)持續(xù)期模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。然后，
結(jié)合我國商業(yè)銀行的運(yùn)作機(jī)制和監(jiān)管體制，對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)
行合理的估計(jì)，并運(yùn)用隨機(jī)持續(xù)期模型對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的動(dòng)態(tài)匹配問題和利率免疫效
果進(jìn)行實(shí)證分析，最后，對我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略提出相應(yīng)對策和建議。
中文關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)持續(xù)期模型
中文摘要..................................................................................
英文摘要..............................................……，.............................
目錄..............................................……，....................................
緒論...............……
研究背景和意義
1.2國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述........................................................
1.3研究思路和創(chuàng)新點(diǎn)......................……，.............................
2商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和方法..................................
2.1商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容.......................................
2.2西方商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展歷程................
2.3我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展及其存在的問題....
2.4現(xiàn)代商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方法...............................
3商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的動(dòng)態(tài)匹配模型研究..................
3.1持續(xù)期理論研究................................................................
3.2隨機(jī)持續(xù)期模型研究...................................................·····
3.3vasicek模型參數(shù)估計(jì)..................................................··..
4隨機(jī)持續(xù)期模型在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的實(shí)證分析
4.1我國商業(yè)銀行實(shí)施隨機(jī)持續(xù)期模型管理的環(huán)境...........
4.2運(yùn)用隨機(jī)持續(xù)期模型對國內(nèi)某商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析
4.3對策建議............................................................................
結(jié)束語..............................................................................……，.
參考文獻(xiàn)..................................................................................
附錄.........................................................................................
在校期間發(fā)表論文清單.........................……‘..........................
致謝..........……，...........................................……，.......................
本文在借鑒國內(nèi)外大量文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，通過對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的分
析，考察和比較國際上具有影響力的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型，得出對資產(chǎn)負(fù)債管理模
型的基本認(rèn)識。在此基礎(chǔ)上，對最為流行和實(shí)用的麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行詳細(xì)的介紹，將
廣泛應(yīng)用于債券定價(jià)理論的Vasieek模型對麥考萊持續(xù)期模型進(jìn)行拓展，深入研究和探討
隨機(jī)持續(xù)期模型，并運(yùn)用銀行同業(yè)拆借市場利率對隨機(jī)持續(xù)期模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。然后，
結(jié)合我國商業(yè)銀行的運(yùn)作機(jī)制和監(jiān)管體制，對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)
行合理的估計(jì)，并運(yùn)用隨機(jī)持續(xù)期模型對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的動(dòng)態(tài)匹配問題和利率免疫效
果進(jìn)行實(shí)證分析，最后，對我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略提出相應(yīng)對策和建議。
中文關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)持續(xù)期模型
中文摘要..................................................................................
英文摘要..............................................……，.............................
目錄..............................................……，....................................
緒論...............……
研究背景和意義
1.2國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述........................................................
1.3研究思路和創(chuàng)新點(diǎn)......................……，.............................
2商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論和方法..................................
2.1商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容.......................................
2.2西方商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展歷程................
2.3我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展及其存在的問題....
2.4現(xiàn)代商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方法...............................
3商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的動(dòng)態(tài)匹配模型研究..................
3.1持續(xù)期理論研究................................................................
3.2隨機(jī)持續(xù)期模型研究...................................................·····
3.3vasicek模型參數(shù)估計(jì)..................................................··..
4隨機(jī)持續(xù)期模型在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的實(shí)證分析
4.1我國商業(yè)銀行實(shí)施隨機(jī)持續(xù)期模型管理的環(huán)境...........
4.2運(yùn)用隨機(jī)持續(xù)期模型對國內(nèi)某商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析
4.3對策建議............................................................................
結(jié)束語..............................................................................……，.
參考文獻(xiàn)..................................................................................
附錄.........................................................................................
在校期間發(fā)表論文清單.........................……‘..........................
致謝..........……，...........................................……，.......................
