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建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是防范銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生銀行信用危
機(jī)爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理，并找到適合我國(guó)國(guó)情
的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)推進(jìn)和深化我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的理論研究，增
強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，具有重要意義。
本文在界定風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)和銀行信用風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)概念的基礎(chǔ)上，對(duì)銀行信
用風(fēng)險(xiǎn)管理理論做了系統(tǒng)的總結(jié)，指出構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是建立銀行管理系統(tǒng)的
首要環(huán)節(jié)，且分為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定兩個(gè)階段，并指出我國(guó)目前實(shí)行的風(fēng)險(xiǎn)集
中管理模式，較之風(fēng)險(xiǎn)分散管理模式存在很大的缺陷。在對(duì)我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的
成因分析中，首先運(yùn)用委托代理理論分析產(chǎn)生機(jī)理，然后結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展
的歷史背景和現(xiàn)實(shí)環(huán)境，深入分析特有成因。
本文的主體是研究如何構(gòu)建銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，總共分為四個(gè)部分：技
術(shù)基礎(chǔ)、系統(tǒng)構(gòu)建、實(shí)證分析和風(fēng)險(xiǎn)防范。其中技術(shù)基礎(chǔ)部分，分別就國(guó)內(nèi)外各
種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定技術(shù)的原理，作出了系統(tǒng)的總結(jié)，并進(jìn)行初步的比較；
構(gòu)建系統(tǒng)部分，基于對(duì)各種技術(shù)的優(yōu)劣勢(shì)分析，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際情況和
目標(biāo)管理模式，構(gòu)建出反映客戶償債能力的指標(biāo)體系，并選擇主成分分析法與人
工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式識(shí)別系統(tǒng)作為構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)，選擇VaR法的
CreditMetrics模型和CVaR技術(shù)作為構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定技術(shù)；實(shí)證分析部分，
運(yùn)用了銀行的客戶資料和前述所構(gòu)建的預(yù)警指標(biāo)體系，在SPSS和MatLab程序?qū)?br>驗(yàn)條件下完成了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)的實(shí)證分析，再通過(guò)分析真實(shí)案例，并運(yùn)用案例
的數(shù)據(jù)，在Cplex程序?qū)嶒?yàn)條件下完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定系統(tǒng)的實(shí)證分析，最后找出了預(yù)
警效果更佳的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，得出了實(shí)證結(jié)論，實(shí)現(xiàn)了實(shí)證目的；風(fēng)險(xiǎn)防范部分，
結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)成因，以及本文所構(gòu)建的基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)
定系統(tǒng)的預(yù)警系統(tǒng)，就如何直接和根本地防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提出了一些制度
要求和政策建議，為以后的工作提供了一些方法和思路。
關(guān)鍵詞：銀行風(fēng)險(xiǎn)，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)警，風(fēng)險(xiǎn)

中文摘要................................................................................................................
英文摘要................................................................................................................
1緒論................................................................................................................
1.1研究背景及意義................................................................................................
1.1.1國(guó)際金融危機(jī)的教訓(xùn).................................................................................
1.1.2國(guó)內(nèi)的信用現(xiàn)狀.........................................................................................
1.1.3中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展沿革..............................................................
1.1.4課題的學(xué)術(shù)和實(shí)用價(jià)值.............................................................................
1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀................................................................................................
1.2.1銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系研究現(xiàn)狀.....................................................................
1.2.2銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究現(xiàn)狀..............................................................
1.3課題的研究思路與主要內(nèi)容............................................................................
1.3.1研究思路.....................................................................................................
1.3.2主要內(nèi)容.....................................................................................................
2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論評(píng)述..........................................................................
2.1銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念及分類(lèi)....................................................................................
2.2信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義................................................................................................
2.3信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論運(yùn)用研究............................................................................
2.3.1風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展沿革.............................................................................
2.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理的模式.........................................................................................
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略目標(biāo)與實(shí)施過(guò)程.............................................................
3銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因................................................................................
3.1銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的根本生成機(jī)理........................................................................
3.1.1信息不對(duì)稱(chēng).................................................................................................
3.1.2銀行治理結(jié)構(gòu)問(wèn)題.....................................................................................
3.2中國(guó)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的特殊原因...........................................................
3.2.1企業(yè)所有者缺位.........................................................................................
3.2.2信用環(huán)境破損.............................................................................................
3.2.3組織結(jié)構(gòu)影響信號(hào)傳遞.............................................................................
3.2.4銀行內(nèi)控制度缺失................................................